Сравнение JFLX с ILS
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFLX показывает доходность 1.82%, а ILS немного ниже – 1.81%.
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 1.76% |
Correlation
The correlation between JFLX and ILS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. ILS — Ранг доходности на риск
JFLX
ILS
Сравнение JFLX c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.90 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и ILS
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -1.56% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.25% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.77% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 3.38% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 3.38% | -0.79% |
Сравнение комиссий JFLX и ILS
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и ILS
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and ILS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Brookmont. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор