PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLX с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLX с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

JFLX и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLX и AGZD

2026 (YTD)2025
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		-0.17%1.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.23%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, JFLX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.23%.

JFLX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.37%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Debt ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с JFLX:
JFLX с RFIXJFLX с UCONJFLX с RYSEJFLX с ILSJFLX с FTBDJFLX с ABHYJFLX с BBUS
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND

Сравнение комиссий JFLX и AGZD

JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

JFLX vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLX
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JFLX vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLXAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Корреляция

Корреляция между JFLX и AGZD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLX и AGZD

Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности AGZD в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		2.52%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок JFLX и AGZD

Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и AGZD.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLXAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.36%

-8.46%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.01%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.78%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JFLX и AGZD

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLXAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

3.56%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

3.79%

-1.28%