Сравнение JFLX с AGZD
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. JFLX is actively managed, while AGZD is passively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.69%.
JFLX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.28%
- Всё время*
- 2.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.15M | $2.03M | $1.56M | |
| $10.05M | $7.32M | $5.87M |
Сравнение доходности по годам JFLX и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.32% | 1.48% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.69% | 1.24% |
Correlation
The correlation between JFLX and AGZD is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. AGZD — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGZD
Сравнение JFLX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и AGZD
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -8.46% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.77% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 2.69% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 3.60% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 3.68% | -1.08% |
Сравнение комиссий JFLX и AGZD
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и AGZD
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью AGZD в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.97% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.97% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and AGZD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JFLX and AGZD have nearly identical dividend yields, around 3.97%.
They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор