PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JFLX с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JFLX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%.


JFLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLX и AGZD


Correlation

The correlation between JFLX and AGZD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Flexible Debt ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

JFLX vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFLX

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JFLX vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JFLXAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.65

+1.14

Просадки

Сравнение просадок JFLX и AGZD

Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и AGZD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JFLXAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.36%

-8.46%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.77%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLX и AGZD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JFLXAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.72%

-1.13%

Сравнение комиссий JFLX и AGZD

JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLX и AGZD

Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности AGZD в 3.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF
3.28%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JFLX and AGZD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.28% for JFLX.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.23% for AGZD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLX и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор