Сравнение JFLX с GOLY
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. JFLX is actively managed, while GOLY is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -18.09%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 8.59% |
Correlation
The correlation between JFLX and GOLY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. GOLY — Ранг доходности на риск
JFLX
GOLY
Сравнение JFLX c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.30 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и GOLY
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -35.99% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -29.33% | +29.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -11.87% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и GOLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 32.90% | -30.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 22.30% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 22.21% | -19.62% |
Сравнение комиссий JFLX и GOLY
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и GOLY
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GOLY в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and GOLY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.79% for GOLY.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор