Сравнение JFLX с GOLY
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. JFLX is actively managed, while GOLY is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -26.95%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.95% | 11.23% |
Correlation
The correlation between JFLX and GOLY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. GOLY — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOLY
Сравнение JFLX c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и GOLY
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -36.97% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -36.97% | +36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -12.08% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и GOLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 33.88% | -31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 22.60% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 22.44% | -19.77% |
Сравнение комиссий JFLX и GOLY
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и GOLY
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GOLY в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 10.08% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and GOLY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.27% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.79% for GOLY.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор