Сравнение UCON с IQRA
UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCON returned 5.96%/yr vs 11.49%/yr for IQRA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности UCON и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCON показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 9.69%.
UCON
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCON и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.13% | 7.00% | 4.69% | 4.27% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 9.69% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between UCON and IQRA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.41 |
The correlation between UCON and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCON vs. IQRA — Ранг доходности на риск
UCON
IQRA
Сравнение UCON c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCON | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.93 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 6.30 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCON и IQRA
Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCON | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -15.70% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -8.01% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.85% | -15.70% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.70% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.15% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.45% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCON и IQRA
Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 0.86%, в то время как у IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCON | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.83% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 8.63% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 10.82% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 12.85% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 12.85% | -6.97% |
Сравнение комиссий UCON и IQRA
UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCON и IQRA
Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IQRA в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.66% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 5.04% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
UCON and IQRA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQRA has higher volatility (3.83%) compared to UCON (0.86%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, IQRA leads with 11.49% vs 5.96% for UCON. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 11.49% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.66% for IQRA.
UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while IQRA is REIT. They also come from different issuers: First Trust and IndexIQ. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.65% for IQRA.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCON и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор