PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с IQRA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).

UCON и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и IQRA

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.20%7.00%4.69%4.15%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.85%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.85%.

UCON

1 день
0.24%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.71%
1 год
5.15%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.57%
1 месяц
-3.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с FPROIQRA с RLYIQRA с DFGRIQRA с VNQIQRA с VNQIIQRA с DFARIQRA с JPRE

Сравнение комиссий UCON и IQRA

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF

Доходность на риск

UCON vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.09

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.53

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.39

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IQRA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между UCON и IQRA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и IQRA

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IQRA в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.65%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.82%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и IQRA

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и IQRA.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.70%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-8.58%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.14%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.17%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.28%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и IQRA

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.58%, в то время как у IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.44%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

7.62%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

12.90%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

12.86%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

12.86%

-6.93%