PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCON returned 5.71%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности UCON и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и IQRA

2026 (YTD)202520242023
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%4.15%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between UCON and IQRA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UCON и IQRA

Секторы
UCON
IQRA

Коммунальные услуги

100.0%
28.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

51.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
IQRA
28.7%

Сырьевые материалы

UCON

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

UCON

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

UCON

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

UCON

-

IQRA
1.5%

Энергетика

UCON

-

IQRA
6.5%

Финансовые услуги

UCON

-

IQRA
2.2%

Здравоохранение

UCON

-

IQRA

-

Промышленность

UCON

-

IQRA
12.6%

Недвижимость

UCON

-

IQRA
51.8%

Технологии

UCON

-

IQRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с DFAPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFARIQRA с JPRE

Доходность на риск

UCON vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.19

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.66

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.57

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

5.43

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UCON и IQRA

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.70%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-8.01%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-15.70%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.24%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.15%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.31%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и IQRA

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.51%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

8.24%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

10.55%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

12.86%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

12.86%

-6.97%

Сравнение комиссий UCON и IQRA

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и IQRA

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and IQRA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQRA has higher volatility (3.51%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 5.71% for UCON. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.79% for IQRA.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while IQRA is REIT. They also come from different issuers: First Trust and IndexIQ. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.65% for IQRA.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор