Сравнение IQRA с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
IQRA и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IQRA и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQRA и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQRA и JPRE
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
IQRA vs. JPRE — Ранг доходности на риск
IQRA
JPRE
Сравнение IQRA c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQRA | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.15 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.32 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.22 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 0.80 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQRA | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.15 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IQRA и JPRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и JPRE
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок IQRA и JPRE
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQRA | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -23.84% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.76% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.85% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -8.46% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.19% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и JPRE
IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 4.41% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQRA | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.31% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.19% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 15.89% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.45% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.45% | -5.58% |