PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQRA с FPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).

IQRA и FPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IQRA и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQRA и FPRO

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.25%12.42%5.58%2.36%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 3.75%.

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с DFGRIQRA с VNQIQRA с VNQIIQRA с DFARIQRA с JPRE
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Сравнение комиссий IQRA и FPRO

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.

IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF

Доходность на риск

IQRA vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAFPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.17

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.35

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.22

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

0.87

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.17

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между IQRA и FPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и FPRO

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FPRO в 2.72%

TTM20252024202320222021
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IQRA и FPRO

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и FPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IQRAFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-32.81%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.51%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.48%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-13.02%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.17%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и FPRO

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 4.41% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQRAFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.40%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.25%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

16.44%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

18.63%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

18.51%

-5.64%