Сравнение IQRA с FPRO
IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 11.64%/yr vs 11.55%/yr for FPRO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности IQRA и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 14.10%.
IQRA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQRA и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 8.80% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.10% | 2.60% | 5.63% | 8.86% |
Correlation
The correlation between IQRA and FPRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IQRA and FPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQRA vs. FPRO — Ранг доходности на риск
IQRA
FPRO
Сравнение IQRA c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQRA | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.51 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQRA и FPRO
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQRA | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -32.81% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -7.67% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -16.83% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.37% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -12.52% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.68% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и FPRO
Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQRA | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.00% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.98% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 13.68% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 18.68% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 18.37% | -5.52% |
Сравнение комиссий IQRA и FPRO
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и FPRO
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FPRO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.49% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.69% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQRA and FPRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPRO has higher volatility (5.00%) compared to IQRA (3.77%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs FPRO's -32.81%.
On 3-year performance, IQRA leads with 11.64% vs 11.55% for FPRO. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 11.64% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.49% for FPRO.
They also come from different issuers: IndexIQ and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.59% for FPRO.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQRA и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор