PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. IQRA is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 10.05%/yr for VNQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и VNQ

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%10.11%

Correlation

The correlation between IQRA and VNQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.88

The correlation between IQRA and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQRA и VNQ

Секторы
IQRA
VNQ

Недвижимость

51.8%
97.3%

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%
0.0%

Энергетика

6.5%
0.1%

Финансовые услуги

2.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.3%

Недвижимость

IQRA
51.8%
VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
VNQ

-

Промышленность

IQRA
12.6%
VNQ
0.0%

Энергетика

IQRA
6.5%
VNQ
0.1%

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
VNQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
VNQ

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
VNQ
0.6%

Сырьевые материалы

IQRA

-

VNQ
1.1%

Здравоохранение

IQRA

-

VNQ

-

Технологии

IQRA

-

VNQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFARIQRA с JPRE
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

IQRA vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.88

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.28

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

4.41

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IQRA и VNQ

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-73.07%

+57.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.34%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-17.46%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.03%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-13.63%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.64%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и VNQ

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.41%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

13.27%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

18.82%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

20.70%

-7.84%

Сравнение комиссий IQRA и VNQ

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и VNQ

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and VNQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs VNQ's -73.07%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 10.05% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.13% for VNQ.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор