Сравнение IQRA с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IQRA и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IQRA и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQRA и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQRA и VNQ
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
IQRA vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IQRA
VNQ
Сравнение IQRA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQRA | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.13 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.30 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.18 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 0.70 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQRA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IQRA и VNQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и VNQ
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IQRA и VNQ
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQRA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -73.07% | +57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.44% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -9.24% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -13.71% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.21% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и VNQ
IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.41% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQRA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.57% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.28% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 16.31% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 18.80% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 20.70% | -7.83% |