PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. IQRA is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 37.06%/yr for DTCR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и DTCR

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%16.00%

Correlation

The correlation between IQRA and DTCR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.59

The correlation between IQRA and DTCR shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQRA и DTCR

Секторы
IQRA
DTCR

Недвижимость

51.8%
56.8%

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
2.5%

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

40.8%

Недвижимость

IQRA
51.8%
DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
DTCR

-

Промышленность

IQRA
12.6%
DTCR

-

Энергетика

IQRA
6.5%
DTCR

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
DTCR
2.5%

Сырьевые материалы

IQRA

-

DTCR

-

Здравоохранение

IQRA

-

DTCR

-

Технологии

IQRA

-

DTCR
40.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DFGRIQRA с DFARIQRA с JPRE
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

IQRA vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRADTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.80

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.61

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

6.42

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

20.18

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRADTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.80

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IQRA и DTCR

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRADTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-38.98%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-12.89%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-24.96%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-12.36%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.09%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и DTCR

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.51%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRADTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.06%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

16.92%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

21.85%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

21.83%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

21.89%

-9.03%

Сравнение комиссий IQRA и DTCR

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и DTCR

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and DTCR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 37.06% vs 10.36% for IQRA. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 37.06% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.72% for DTCR.

They also come from different issuers: IndexIQ and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор