Сравнение IQRA с DFAR
IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 11.46%/yr vs 11.71%/yr for DFAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности IQRA и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 15.09%.
IQRA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQRA и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 8.27% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 15.09% | 1.31% | 5.25% | 10.21% |
Correlation
The correlation between IQRA and DFAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.88 |
The correlation between IQRA and DFAR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQRA vs. DFAR — Ранг доходности на риск
IQRA
DFAR
Сравнение IQRA c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQRA | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.95 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQRA и DFAR
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -32.27% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -8.43% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -17.64% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.31% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -14.05% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и DFAR
Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.73%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQRA | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.04% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.22% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 13.74% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.16% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.16% | -6.31% |
Сравнение комиссий IQRA и DFAR
IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и DFAR
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью DFAR в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.68% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.70% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQRA and DFAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (5.04%) compared to IQRA (3.73%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs DFAR's -32.27%.
On 3-year performance, DFAR leads with 11.71% vs 11.46% for IQRA. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 11.71% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.
IQRA has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.68% for DFAR.
They also come from different issuers: IndexIQ and Dimensional. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.19% for DFAR.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQRA и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор