PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCON с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

UCON и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности UCON и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCON и FLXR

2026 (YTD)20252024
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%3.20%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий UCON и FLXR

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

UCON vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.31

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.19

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.13

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

15.53

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.69

-2.07

Корреляция

Корреляция между UCON и FLXR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и FLXR

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCON и FLXR

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

UCONFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-1.94%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.47%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.88%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.37%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.39%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и FLXR

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что UCON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCONFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.04%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.60%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.55%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

2.83%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

2.83%

+3.11%