PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с FLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).

FLXR и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и FLTR

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.68%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с AGGFLXR с FALNFLXR с ICVT
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Сравнение комиссий FLXR и FLTR

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

FLXR vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRFLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.10

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.43

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.92

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.44

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

17.88

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.51

+2.18

Корреляция

Корреляция между FLXR и FLTR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и FLTR

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FLTR в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и FLTR

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-17.84%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.93%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.15%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.68%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.26%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и FLTR

TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.40%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.58%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

2.25%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.14%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

5.01%

-2.18%