Сравнение FLXR с FLTR
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. FLXR is actively managed, while FLTR is passively managed. Over the past year, FLXR returned 5.78% vs 5.30% for FLTR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.95%.
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам FLXR и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.22% | 8.37% | 4.77% |
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 1.95% | 5.22% | 3.25% |
Correlation
The correlation between FLXR and FLTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. FLTR — Ранг доходности на риск
FLXR
FLTR
Сравнение FLXR c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.15 | -1.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 16.96 | -13.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 101.22 | -84.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 6.77 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 0.53 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и FLTR
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -17.84% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.31% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.67% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.05% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и FLTR
TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FLXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.62% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 0.79% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.13% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.00% | -2.21% |
Сравнение комиссий FLXR и FLTR
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и FLTR
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FLTR в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.73% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and FLTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLXR has higher volatility (0.75%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs FLTR's -17.84%.
On 1-year performance, FLXR leads with 5.78% vs 5.30% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.78% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.73% for FLTR.
FLXR is categorized as Multisector Bonds, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: TCW and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор