PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

FLXR и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и BINC

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALNFLXR с ICVT
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий FLXR и BINC

И FLXR, и BINC имеют комиссию равную 0.40%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

FLXR vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.79

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.00

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

8.16

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

2.32

+0.37

Корреляция

Корреляция между FLXR и BINC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и BINC

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и BINC

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-2.69%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.69%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.87%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.33%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.66%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и BINC

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.29%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.72%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

2.95%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

3.03%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.03%

-0.20%