PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

FLXR и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и PYLD

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALNFLXR с ICVT
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с VCSH

Сравнение комиссий FLXR и PYLD

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.77

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.47

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.91

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

7.76

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.77

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

2.01

+0.68

Корреляция

Корреляция между FLXR и PYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и PYLD

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и PYLD

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-4.52%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.25%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.98%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.64%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.80%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и PYLD

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.66%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.13%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.44%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.00%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

4.00%

-1.17%