PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXR с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXR (TCW Flexible Income ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. FLXR is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past year, FLXR returned 5.78% vs 8.49% for FALN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности FLXR и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.75%.

FLXR

1 день
0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXR и FALN

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.22%8.37%4.77%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%4.83%

Correlation

The correlation between FLXR and FALN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between FLXR and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXR и FALN

Секторы
FLXR
FALN

Здравоохранение

62.4%

-

Недвижимость

37.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FLXR
62.4%
FALN

-

Недвижимость

FLXR
37.6%
FALN
100.0%

Сырьевые материалы

FLXR

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

FLXR

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

FLXR

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

FLXR

-

FALN

-

Энергетика

FLXR

-

FALN

-

Финансовые услуги

FLXR

-

FALN

-

Промышленность

FLXR

-

FALN

-

Технологии

FLXR

-

FALN

-

Коммунальные услуги

FLXR

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с HFSI
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

FLXR vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.88

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.73

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.15

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

8.99

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.88

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.67

0.74

+1.93

Просадки

Сравнение просадок FLXR и FALN

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXRFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-29.22%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.96%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.08%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-3.32%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.95%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и FALN

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.75%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXRFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.36%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

3.63%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

4.54%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

7.31%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

8.95%

-6.16%

Сравнение комиссий FLXR и FALN

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и FALN

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.81%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXR and FALN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to FLXR (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs FALN's -29.22%.

On 1-year performance, FALN leads with 8.49% vs 5.78% for FLXR. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FALN has performed better with a 8.49% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.

FALN has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 5.81% for FLXR.

FLXR is categorized as Multisector Bonds, while FALN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.25% for FALN.

FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXR и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор