Сравнение FLXR с FALN
FLXR (TCW Flexible Income ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. FLXR is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past year, FLXR returned 4.47% vs 6.74% for FALN. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLXR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности FLXR и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 2.65%.
FLXR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.93%
FALN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.32M | $20.22M | $26.65M | |
| $16.42M | $16.36M | $17.20M |
Сравнение доходности по годам FLXR и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.82% | 8.37% | 4.42% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.65% | 8.92% | 4.79% |
Correlation
The correlation between FLXR and FALN is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between FLXR and FALN shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXR vs. FALN — Ранг доходности на риск
FLXR
FALN
Сравнение FLXR c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXR | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.71 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 6.97 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXR и FALN
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -29.22% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -3.96% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.27% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.97% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и FALN
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 0.70%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXR | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.09% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 3.82% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.61% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 7.33% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 8.85% | -6.06% |
Сравнение комиссий FLXR и FALN
FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и FALN
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности FALN в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.52% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.99% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXR and FALN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FALN has higher volatility (1.09%) compared to FLXR (0.70%). In terms of maximum drawdown, FLXR dropped -1.94% vs FALN's -29.22%.
On 1-year performance, FALN leads with 6.74% vs 4.47% for FLXR. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FALN has performed better with a 6.74% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.
FALN has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 5.99% for FLXR.
FLXR is categorized as Multisector Bonds, while FALN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLXR and 0.25% for FALN.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLXR и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор