Сравнение FLXR с NML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Neuberger Berman MLP (NML).
FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FLXR и NML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLXR и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
NML Neuberger Berman MLP | 21.40% | 4.36% | 18.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 21.40%.
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NML
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 20.83%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLXR и NML
FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NML в 2.72%.
Доходность на риск
FLXR vs. NML — Ранг доходности на риск
FLXR
NML
Сравнение FLXR c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXR | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.88 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.22 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.39 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 4.74 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXR | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.88 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.07 | +2.62 |
Корреляция
Корреляция между FLXR и NML составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXR и NML
Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности NML в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NML Neuberger Berman MLP | 6.92% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
Просадки
Сравнение просадок FLXR и NML
Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и NML.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLXR | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -90.48% | +88.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -15.67% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.25% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -37.53% | +37.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 4.63% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXR и NML
Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLXR | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.53% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 13.10% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 22.10% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 23.93% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 35.36% | -32.53% |