PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLXR с NML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLXR и NML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Neuberger Berman MLP (NML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и NML


2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF
0.20%8.37%4.77%
NML
Neuberger Berman MLP
21.40%4.36%18.66%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 21.40%.


FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NML

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.40%
6 месяцев
20.83%
1 год
19.33%
3 года*
26.35%
5 лет*
27.89%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Flexible Income ETF

Neuberger Berman MLP

Сравнение комиссий FLXR и NML

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NML в 2.72%.


Доходность на риск

FLXR vs. NML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

NML
Ранг доходности на риск NML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c NML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLXRNMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.88

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.22

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.39

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

4.74

+10.79

FLXR vs. NML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NML равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и NML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLXRNMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.88

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.07

+2.62

Корреляция

Корреляция между FLXR и NML составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и NML

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности NML в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NML
Neuberger Berman MLP
6.92%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и NML

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и NML.


Загрузка...

Показатели просадок


FLXRNMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-90.48%

+88.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-15.67%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.25%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-37.53%

+37.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.63%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и NML

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLXRNMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.53%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

13.10%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

22.10%

-19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

23.93%

-21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

35.36%

-32.53%