PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCON с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCON с BYRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - UCON is a Nontraditional Bonds fund actively managed by First Trust, while BYRE is a REIT fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past 3 years, UCON returned 5.71%/yr vs 9.72%/yr for BYRE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UCON charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности UCON и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCON показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 11.65%.

UCON

1 день
0.16%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.33%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCON и BYRE

2026 (YTD)2025202420232022
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		0.74%7.00%4.69%7.72%-0.62%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Correlation

The correlation between UCON and BYRE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UCON и BYRE

Секторы
UCON
BYRE

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

95.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UCON
100.0%
BYRE

-

Сырьевые материалы

UCON

-

BYRE

-

Коммуникационные услуги

UCON

-

BYRE

-

Потребительский циклический сектор

UCON

-

BYRE

-

Потребительский защитный сектор

UCON

-

BYRE

-

Энергетика

UCON

-

BYRE

-

Финансовые услуги

UCON

-

BYRE
2.3%

Здравоохранение

UCON

-

BYRE
0.2%

Промышленность

UCON

-

BYRE
0.3%

Недвижимость

UCON

-

BYRE
95.9%

Технологии

UCON

-

BYRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с DFAPXUCON с HLIPXUCON с WOBDXUCON с XBAL.TO
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQBYRE с JPRE

Доходность на риск

UCON vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCON c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCONBYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.82

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.17

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.32

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

3.32

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCON vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCON на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BYRE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCON и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCONBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.82

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UCON и BYRE

Максимальная просадка UCON за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCON и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCONBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-25.70%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-7.76%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.85%

-15.20%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.88%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-9.58%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.08%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UCON и BYRE

Текущая волатильность для First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) составляет 1.14%, в то время как у Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что UCON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCONBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.83%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

9.07%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

12.50%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.89%

18.11%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

18.11%

-12.22%

Сравнение комиссий UCON и BYRE

UCON берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCON и BYRE

Дивидендная доходность UCON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BYRE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Часто задаваемые вопросы

UCON and BYRE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRE has higher volatility (3.83%) compared to UCON (1.14%). In terms of maximum drawdown, UCON dropped -15.31% vs BYRE's -25.70%.

On 3-year performance, BYRE leads with 9.72% vs 5.71% for UCON. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 9.72% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.

UCON has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.46% for BYRE.

UCON is categorized as Nontraditional Bonds, while BYRE is REIT. They also come from different issuers: First Trust and Principal. Their fees differ too: 0.86% for UCON and 0.65% for BYRE.

UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCON и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор