Сравнение UCO с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
UCO и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UCO и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | 1.28% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 5.21% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью 5.21%.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
SHNY
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -26.82%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 32.72%
- 1 год
- 109.35%
- 3 года*
- 65.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SHNY
И UCO, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. SHNY — Ранг доходности на риск
UCO
SHNY
Сравнение UCO c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.83 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.04 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.05 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.28 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между UCO и SHNY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SHNY
Ни UCO, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и SHNY
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -54.35% | -45.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -54.35% | +19.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -44.65% | -54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -13.20% | -72.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 18.31% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SHNY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 26.16%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.48%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 31.48% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 74.87% | -33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 82.76% | -25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 58.36% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 58.36% | +12.97% |