Сравнение UCMCX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA High Income Fund (USHYX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.37% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и USHYX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
UCMCX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
UCMCX
USHYX
Сравнение UCMCX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.19 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.06 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.63 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.51 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.19 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и USHYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и USHYX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и USHYX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -33.59% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -2.49% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -15.10% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -24.55% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.49% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.99% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.57% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и USHYX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.47% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 1.97% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 3.08% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 4.58% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 5.47% | +2.35% |