PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 4.96% против 16.40% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с CBYYXUCMCX с FYMIXUCMCX с EKBAXUCMCX с FRGAXUCMCX с SCLAX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий UCMCX и USAGX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.28

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

12.04

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.27

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.19

+0.49

Корреляция

Корреляция между UCMCX и USAGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и USAGX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и USAGX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-80.89%

+59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-30.12%

+24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-45.72%

+23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-51.03%

+29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-20.48%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-43.17%

+39.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

8.19%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

17.28%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

35.61%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

43.15%

-35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

32.19%

-23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

32.80%

-24.98%