Сравнение UCMCX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth Fund (USAAX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.01% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и USAAX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
UCMCX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
UCMCX
USAAX
Сравнение UCMCX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.70 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.17 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.92 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.21 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.70 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и USAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и USAAX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и USAAX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -66.79% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -16.92% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -41.75% | +19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -41.75% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -13.69% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -18.87% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.87% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.86% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 12.46% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 22.63% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 24.02% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 22.05% | -14.23% |