PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCMCX с USAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCMCX (USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - UCMCX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, UCMCX returned 5.41%/yr vs 15.54%/yr for USAAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCMCX charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 15.54% соответственно.

UCMCX

1 день
0.24%
1 месяц
1.51%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.52%
1 год
16.79%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.41%

USAAX

1 день
0.90%
1 месяц
2.32%
С начала года
4.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.06%
3 года*
22.68%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCMCX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		7.24%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
USAAX
USAA Growth Fund		4.26%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Correlation

The correlation between UCMCX and USAAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.76

The correlation between UCMCX and USAAX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с BWBIXUCMCX с AOMUCMCX с FRGAXUCMCX с CBYYXUCMCX с FYMIXUCMCX с AVEFX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с QQQUSAAX с VUG

Доходность на риск

UCMCX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXUSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.22

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.73

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.14

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

3.79

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.22

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и USAAX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и USAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCMCXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-66.79%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-16.92%

+11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.77%

-29.85%

+22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-41.75%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-41.75%

+19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.67%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-18.81%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

5.08%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 2.19%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCMCXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

11.84%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

15.77%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

23.99%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

22.10%

-14.23%

Сравнение комиссий UCMCX и USAAX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и USAAX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности USAAX в 10.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.11%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
USAAX
USAA Growth Fund		10.19%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Часто задаваемые вопросы

UCMCX and USAAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAAX has higher volatility (4.11%) compared to UCMCX (2.19%). In terms of maximum drawdown, UCMCX dropped -21.85% vs USAAX's -66.79%.

UCMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCMCX и USAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор