PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.28% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с AVEFXUCMCX с BWBIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий UCMCX и TPDAX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.18

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.82

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.59

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

13.57

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.18

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между UCMCX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и TPDAX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и TPDAX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-22.29%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.58%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-17.58%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-22.29%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.97%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.94%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.01%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и TPDAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.86%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

12.29%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

10.14%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

9.87%

-2.05%