PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции UCMCX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.53% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с SCLAXUCMCX с TSAIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий UCMCX и STDAX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

4.33

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

7.27

-5.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.54

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

6.81

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

32.75

-23.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

4.33

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.43

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.00

+0.68

Корреляция

Корреляция между UCMCX и STDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и STDAX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и STDAX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-76.81%

+54.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-0.59%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-2.91%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-26.89%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-9.47%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-31.94%

+28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.12%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и STDAX

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.40%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

0.64%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

0.93%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

1.95%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

6.69%

+1.13%