Сравнение UCMCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 2.52% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и PALDX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
UCMCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
UCMCX
PALDX
Сравнение UCMCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.26 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.86 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.67 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и PALDX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и PALDX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -26.16% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.20% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -20.47% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.16% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.16% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.72% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и PALDX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.74% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 6.16% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 11.65% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 12.11% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 12.76% | -4.94% |