Сравнение UCIB с HGER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).
UCIB и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и HGER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCIB и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 7.29% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCIB и HGER
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Доходность на риск
UCIB vs. HGER — Ранг доходности на риск
UCIB
HGER
Сравнение UCIB c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.11 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.78 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.35 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 15.38 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UCIB и HGER составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и HGER
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и HGER
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и HGER.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCIB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -23.31% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.84% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.38% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.90% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.50% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и HGER
Текущая волатильность для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) составляет 5.11%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что UCIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCIB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.23% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 14.60% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 18.06% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.78% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.78% | +3.84% |