Сравнение UCIB с HGER
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - UCIB tracks the UBS Bloomberg CMCI Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, UCIB returned 13.55%/yr vs 19.44%/yr for HGER. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCIB показывает доходность 26.75%, а HGER немного ниже – 26.63%.
UCIB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 23.54%
- С начала года
- 26.75%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.84%
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 26.75% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 7.33% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between UCIB and HGER is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between UCIB and HGER shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. HGER — Ранг доходности на риск
UCIB
HGER
Сравнение UCIB c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.63 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 9.44 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и HGER
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -23.31% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -14.04% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -14.04% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -6.10% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -7.70% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.90% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и HGER
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 6.37% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.14% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.17% | 15.48% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 17.49% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.68% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 17.68% | +5.73% |
Сравнение комиссий UCIB и HGER
UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и HGER
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and HGER have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCIB has higher volatility (6.37%) compared to HGER (6.14%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 19.44% vs 13.55% for UCIB. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.44% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: UBS and Harbor. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор