PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCIB с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCIB с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCIB returned 9.99%/yr vs 7.83%/yr for GLDI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности UCIB и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCIB показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции UCIB превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.83% соответственно.

UCIB

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.98%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.51%
1 год
22.65%
3 года*
11.68%
5 лет*
11.67%
10 лет*
9.99%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCIB и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.40%8.97%6.58%-2.26%18.24%37.34%1.10%10.86%-9.48%5.85%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between UCIB and GLDI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с XBCU.LUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с MVRLUCIB с SMHB
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

UCIB vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCIB c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCIBGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.73

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

2.73

+1.22

UCIB vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCIB на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCIB и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCIB и GLDI

Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCIBGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-32.26%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-14.14%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-14.14%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-14.14%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-14.94%

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-13.28%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.03%

-13.99%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.30%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UCIB и GLDI

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеют волатильность 7.47% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCIBGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.18%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

14.58%

+17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.37%

15.99%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

11.58%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

11.52%

+11.81%

Сравнение комиссий UCIB и GLDI

UCIB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCIB и GLDI

UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCIB and GLDI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (7.47%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, UCIB dropped -51.29% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, UCIB leads with 9.99% vs 7.83% for GLDI. On fees, UCIB is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCIB has performed better with a 9.99% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCIB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for UCIB.

UCIB is categorized as Commodities, while GLDI is Gold. UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCIB и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор