PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCEQX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCEQX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UCEQX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.54% соответственно.

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий UCEQX и USBLX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

UCEQX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.24

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.74

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.46

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.14

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между UCEQX и USBLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и USBLX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и USBLX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCEQXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-33.49%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-7.48%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-20.51%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-21.93%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.82%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.31%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.53%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и USBLX

USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCEQXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.86%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

4.78%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

8.47%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

8.63%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

9.06%

+7.40%