PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCEQX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCEQX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%8.05%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с CWGIXUCEQX с VICEXUCEQX с APFDXUCEQX с USNQX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIXRTXAX с NALFX

Сравнение комиссий UCEQX и RTXAX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

UCEQX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.34

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

11.76

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между UCEQX и RTXAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и RTXAX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и RTXAX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCEQXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-40.68%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-13.11%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-24.63%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.95%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.96%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.30%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и RTXAX

USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCEQXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.37%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.33%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.06%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.86%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.26%

-3.80%