Сравнение UCEQX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCEQX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции UCEQX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.66% соответственно.
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и URFRX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UCEQX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
UCEQX
URFRX
Сравнение UCEQX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCEQX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.06 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.28 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCEQX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и URFRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и URFRX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности URFRX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и URFRX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCEQX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -39.33% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -8.86% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -22.27% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -28.59% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.88% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.23% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.86% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и URFRX
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCEQX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.59% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 7.29% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 12.07% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.31% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.04% | +3.42% |