Сравнение UCEQX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
UCEQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCEQX или URFRX.
Основные характеристики
| UCEQX | URFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.39% | 13.84% |
| Дох-ть за 1 год | 21.91% | 19.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.17% | 0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.05% | 2.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 2.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 12.97 | 14.82 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 9.44% |
| Макс. просадка | -38.00% | -38.72% |
| Текущая просадка | -1.34% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и URFRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и URFRX
С начала года, UCEQX показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у URFRX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции UCEQX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и URFRX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCEQX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и URFRX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности URFRX в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 1.80% | 2.11% | 1.79% | 3.35% | 1.27% | 2.14% | 1.96% | 1.42% | 1.50% | 1.26% | 1.86% | 1.28% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.15% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и URFRX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и URFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и URFRX
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.