Сравнение UCC с MSTY
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. UCC is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, UCC returned 5.59% vs -74.10% for MSTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UCC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности UCC и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
UCC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -12.28%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 13.34%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCC и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -7.83% | 2.21% | 46.33% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between UCC and MSTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. MSTY — Ранг доходности на риск
UCC
MSTY
Сравнение UCC c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.96 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.40 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и MSTY
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -77.40% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -77.37% | +48.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -74.10% | +56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -28.24% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 52.80% | -41.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и MSTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 11.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 23.12% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 52.77% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 64.70% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 72.23% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 72.23% | -31.49% |
Сравнение комиссий UCC и MSTY
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и MSTY
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.25% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and MSTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to UCC (11.64%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, UCC leads with 5.59% vs -74.10% for MSTY. On fees, UCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCC has performed better with a 5.59% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 1.25% for UCC.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.99% for MSTY.
UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор