PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и MSTY


2026 (YTD)20252024
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%2.21%40.69%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-14.76%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий UCC и MSTY

UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


Доходность на риск

UCC vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.82

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-1.20

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.69

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

-1.23

+2.46

UCC vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Корреляция

Корреляция между UCC и MSTY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и MSTY

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MSTY в 302.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
302.86%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и MSTY

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и MSTY.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-71.79%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-71.79%

+42.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-66.49%

+40.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-23.45%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

40.24%

-30.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и MSTY

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 14.69% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

14.72%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

48.87%

-21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

63.89%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

72.61%

-29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

72.61%

-32.18%