PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCC с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UCC и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UCC и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-17.20%2.21%44.24%61.67%-57.59%20.92%46.55%53.76%-4.94%42.05%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 12.47% против -32.91% соответственно.

UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с UPROUCC с FNGSUCC с VGTUCC с ROMUCC с USD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UCC и GUSH

UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UCC
ProShares Ultra Consumer Services

Доходность на риск

UCC vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.79

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.35

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.26

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.14

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.43

+0.75

Корреляция

Корреляция между UCC и GUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и GUSH

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и GUSH

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UCCGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-99.98%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-43.67%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-73.64%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

-99.94%

+38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-99.77%

+73.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-92.81%

+70.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

17.57%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCCGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

16.69%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

39.24%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

67.59%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

68.73%

-25.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

94.30%

-53.87%