Сравнение UCC с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UCC и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 12.47% против -6.32% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и ERX
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UCC vs. ERX — Ранг доходности на риск
UCC
ERX
Сравнение UCC c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.97 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.41 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.87 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.66 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.09 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UCC и ERX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и ERX
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и ERX
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -99.54% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -35.17% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -46.90% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -98.59% | +36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -91.33% | +65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -66.78% | +44.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 17.26% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и ERX
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 13.01% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 29.14% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 50.15% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 52.18% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 69.25% | -28.82% |