Сравнение UCC с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UCC и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.37% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и DIG
И UCC, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCC vs. DIG — Ранг доходности на риск
UCC
DIG
Сравнение UCC c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.41 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.86 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.66 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.00 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UCC и DIG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и DIG
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и DIG
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -97.04% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -35.40% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -46.02% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -92.53% | +30.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -49.79% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -64.47% | +42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 17.32% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и DIG
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 12.95% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 28.78% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 49.96% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 51.73% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 57.63% | -17.20% |