PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции UCAGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 3.00% соответственно.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий UCAGX и SCLAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.75

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.24

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.02

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между UCAGX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и SCLAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и SCLAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-5.59%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-2.32%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-5.59%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

-5.59%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-1.84%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.15%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.58%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и SCLAX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

1.19%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

2.01%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

2.66%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

3.07%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

2.75%

+11.39%