Сравнение UC95.L с HMUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).
UC95.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и HMUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC95.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 2.23% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 26.08% | 0.43% | 24.54% | 3.98% | 5.75% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -1.71% | 5.78% | 27.24% | 21.09% | -10.74% | 28.57% | 17.17% | 25.51% | -0.13% | 11.05% |
Разные валюты инструментов
UC95.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.35% соответственно.
UC95.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.16%
HMUD.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC95.L и HMUD.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Доходность на риск
UC95.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
HMUD.L
Сравнение UC95.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC95.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.82 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.23 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.94 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.50 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC95.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.82 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.91 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UC95.L и HMUD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и HMUD.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности HMUD.L в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% | 0.00% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и HMUD.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и HMUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC95.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -34.30% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -12.44% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | -25.47% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | -34.30% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.53% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.09% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.02% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и HMUD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC95.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.76% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.57% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 15.86% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 15.55% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.58% | -2.65% |