PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC95.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и HMUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
-1.71%5.78%27.24%21.09%-10.74%28.57%17.17%25.51%-0.13%11.05%
Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.35% соответственно.


UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%

HMUD.L

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.71%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Сравнение комиссий UC95.L и HMUD.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.


Доходность на риск

UC95.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC95.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.82

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.23

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.94

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

6.50

-7.16

UC95.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC95.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.82

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.09

Корреляция

Корреляция между UC95.L и HMUD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и HMUD.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности HMUD.L в 0.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и HMUD.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и HMUD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC95.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-34.30%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.44%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-25.47%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

-34.30%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.53%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.02%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и HMUD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC95.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.76%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.57%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.86%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

15.55%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.58%

-2.65%