Сравнение UC95.L с CU2U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L).
UC95.L и CU2U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. CU2U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и CU2U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC95.L и CU2U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 2.23% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 26.08% | 0.43% | 24.54% | 3.98% | 5.75% |
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | -4.30% | 5.97% | 21.58% | 20.73% | -10.52% | 28.58% | 16.92% | 26.01% | -0.43% | 11.17% |
Разные валюты инструментов
UC95.L торгуется в GBp, в то время как CU2U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям CU2U.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.56% соответственно.
UC95.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.16%
CU2U.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC95.L и CU2U.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CU2U.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC95.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
CU2U.L
Сравнение UC95.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC95.L | CU2U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.67 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.13 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.83 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC95.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.67 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между UC95.L и CU2U.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и CU2U.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и CU2U.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки CU2U.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и CU2U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC95.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -34.38% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.46% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | -25.42% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | -34.38% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -7.86% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.25% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.79% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и CU2U.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC95.L | CU2U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.32% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 9.89% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 16.04% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 15.63% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.61% | -2.68% |