PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC95.L с CU2U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и CU2U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и CU2U.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
-4.30%5.97%21.58%20.73%-10.52%28.58%16.92%26.01%-0.43%11.17%
Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как CU2U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у CU2U.L с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям CU2U.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.56% соответственно.


UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%

CU2U.L

1 день
2.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.73%
3 года*
12.30%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi MSCI USA UCITS USD

Сравнение комиссий UC95.L и CU2U.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CU2U.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UC95.L vs. CU2U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c CU2U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC95.LCU2U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.67

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.01

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.13

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.83

-4.50

UC95.L vs. CU2U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CU2U.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и CU2U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC95.LCU2U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.67

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Корреляция

Корреляция между UC95.L и CU2U.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и CU2U.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и CU2U.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки CU2U.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и CU2U.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC95.LCU2U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-34.38%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.46%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-25.42%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

-34.38%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.86%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.25%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.79%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и CU2U.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU2U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC95.LCU2U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.32%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.89%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.04%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

15.63%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.61%

-2.68%