Сравнение HMUD.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L).
HMUD.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или MVUS.L.
Основные характеристики
| HMUD.L | MVUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.49% | 16.74% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 24.82% | 8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.86% | 10.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 12.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 8.78% |
| Макс. просадка | -29.48% | -24.85% |
| Текущая просадка | -1.58% | -2.76% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и MVUS.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и MVUS.L
С начала года, HMUD.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции MVUS.L по среднегодовой доходности: 25.50% против 12.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и MVUS.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVUS.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и MVUS.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.85% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и MVUS.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и MVUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и MVUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.