PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMUD.L с HMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMUD.L с HMUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L).

HMUD.L и HMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и HMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMUD.L и HMUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.31%13.89%25.06%27.46%-20.22%27.36%20.72%30.48%-5.72%21.56%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.67%14.43%24.96%26.88%-20.26%27.42%20.57%31.47%-5.48%20.65%
Разные валюты инструментов

HMUD.L торгуется в USD, в то время как HMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у HMUS.L с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMUD.L имеют среднегодовую доходность 13.54%, а акции HMUS.L немного отстают с 13.49%.

HMUD.L

1 день
2.22%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.97%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.54%

HMUS.L

1 день
2.01%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.58%
1 год
15.87%
3 года*
17.93%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBKHMUD.L с SPY
Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMOHMUS.L с VOOHMUS.L с HWWA.L

Сравнение комиссий HMUD.L и HMUS.L

И HMUD.L, и HMUS.L имеют комиссию равную 0.30%.

HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HMUD.L vs. HMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMUD.LHMUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.16

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

5.67

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMUD.L vs. HMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUS.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и HMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMUD.LHMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.99

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между HMUD.L и HMUS.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и HMUS.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности HMUS.L в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и HMUS.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке HMUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и HMUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMUD.LHMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-25.78%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.82%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-21.56%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-25.78%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.78%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.45%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.13%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и HMUS.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMUD.LHMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.39%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.50%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.57%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.62%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.33%

-1.01%