Сравнение HMUD.L с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Apple Inc (AAPL).
HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или AAPL.
Основные характеристики
| HMUD.L | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.50% | 18.46% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 25.20% |
| Дох-ть за 3 года | 26.65% | 15.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.41% | 29.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.39% | 25.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 7.05% |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 22.55% |
| Макс. просадка | -29.48% | -81.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.92% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и AAPL
С начала года, HMUD.L показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 26.39% против 25.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и AAPL
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности AAPL в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
AAPL Apple Inc | 0.54% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и AAPL
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и AAPL
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 3.75%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.