Сравнение HMUD.L с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
HMUD.L и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или XMU.TO.
Основные характеристики
| HMUD.L | XMU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.49% | 22.52% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 25.07% |
| Дох-ть за 3 года | 24.82% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.86% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 5.09 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 7.97 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 24.10 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 7.55% |
| Макс. просадка | -29.48% | -27.31% |
| Текущая просадка | -1.58% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и XMU.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и XMU.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUD.L показывает доходность 21.49%, а XMU.TO немного выше – 22.52%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции XMU.TO по среднегодовой доходности: 25.50% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и XMU.TO
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и XMU.TO
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XMU.TO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.85% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.18% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и XMU.TO
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и XMU.TO
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеют волатильность 2.77% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.