Сравнение UC95.L с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

UC95.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и ISDU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	2.23%	-0.82%	15.46%	0.42%	4.20%	26.08%	0.43%	24.54%	3.98%	5.75%
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	1.09%	8.03%	11.27%	19.55%	-1.43%	30.82%	3.71%	16.03%	-0.47%	4.17%

Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у ISDU.L с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям ISDU.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.32% соответственно.

UC95.L

1 день: -0.03%

1 месяц: -5.17%

С начала года: 2.23%

6 месяцев: 1.79%

1 год: -2.44%

3 года*: 6.67%

5 лет*: 8.16%

10 лет*: 10.16%

ISDU.L

1 день: 1.92%

1 месяц: -2.13%

С начала года: 1.09%

6 месяцев: 4.87%

1 год: 21.60%

3 года*: 11.00%

5 лет*: 11.52%

10 лет*: 11.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с UC95.L:

UC95.L с CU2U.L UC95.L с USFM.L UC95.L с XMUS.L UC95.L с XZMD.L UC95.L с DGRA.L UC95.L с CAPS.L UC95.L с HMUD.L

Часто сравнивают с ISDU.L:

ISDU.L с ISDW.L ISDU.L с SPUS ISDU.L с IGDA.L ISDU.L с SPWO ISDU.L с BBSU.L ISDU.L с CAPS.L ISDU.L с BBUS.L

Сравнение комиссий UC95.L и ISDU.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

ISDU.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

UC95.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC95.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC95.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISDU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC95.L	ISDU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	1.30	-1.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.20	1.87	-2.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.26	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.34	3.47	-3.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.67	10.58	-11.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC95.L	ISDU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	1.30	-1.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.74	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.69	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.72	+0.10

Корреляция

Корреляция между UC95.L и ISDU.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и ISDU.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	1.84%	1.99%	1.61%	1.54%	1.29%	1.13%	1.79%	1.66%	1.64%	1.68%	1.37%	0.00%
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	0.74%	0.74%	0.90%	1.10%	1.52%	1.01%	1.39%	1.37%	1.49%	1.38%	1.34%	1.43%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и ISDU.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC95.L	ISDU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.11%	-37.79%	+9.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.07%	-11.98%	+3.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.32%	-21.98%	+10.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.11%	-33.01%	+4.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.17%	-4.70%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.07%	-4.24%	+0.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.39%	2.20%	+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и ISDU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC95.L	ISDU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.27%	4.38%	-1.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.09%	9.69%	-2.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.95%	16.58%	-4.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.88%	15.48%	-3.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.93%	16.34%	-2.41%

Сравнение UC95.L с ISDU.L

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и ISDU.L

Сравнение доходности по годам UC95.L и ISDU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC95.L

ISDU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC95.L и ISDU.L

Доходность на риск

UC95.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

UC95.L

ISDU.L

Сравнение UC95.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC95.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и ISDU.L

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и ISDU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и ISDU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)