PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC95.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и CAPS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%17.93%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
1.07%-0.65%12.99%2.23%0.10%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.


UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий UC95.L и CAPS.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.


Доходность на риск

UC95.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC95.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.10

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.22

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.25

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

0.67

-1.34

UC95.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC95.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между UC95.L и CAPS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и CAPS.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и CAPS.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и CAPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC95.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-22.86%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.66%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-15.11%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-10.02%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.39%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и CAPS.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC95.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.87%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.73%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.44%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

19.49%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

19.49%

-5.56%