Сравнение UC95.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
UC95.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC95.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 2.23% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 17.93% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.
UC95.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.16%
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC95.L и CAPS.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
UC95.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
CAPS.L
Сравнение UC95.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC95.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.22 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.25 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.67 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC95.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между UC95.L и CAPS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и CAPS.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и CAPS.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC95.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -22.86% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.66% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -15.11% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.02% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.39% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и CAPS.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC95.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.87% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 6.73% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 12.44% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 19.49% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 19.49% | -5.56% |