Сравнение HMUD.L с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
HMUD.L и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или VBK.
Основные характеристики
| HMUD.L | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.50% | 20.58% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 44.22% |
| Дох-ть за 3 года | 26.65% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.41% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.39% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 11.56 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 19.01% |
| Макс. просадка | -29.48% | -58.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и VBK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и VBK
С начала года, HMUD.L показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 26.39% против 9.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и VBK
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и VBK
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VBK в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и VBK
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и VBK
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.