PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC95.L с XZMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC95.L с XZMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).

UC95.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и XZMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и XZMD.L

2026 (YTD)2025202420232022
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		2.23%-0.82%15.46%0.42%3.19%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.14%8.37%27.57%23.85%-5.73%
Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.14%.

UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%

XZMD.L

1 день
2.63%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.29%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с USFM.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с DGRA.LUC95.L с CAPS.LUC95.L с HMUD.L
Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с MVEA.L

Сравнение комиссий UC95.L и XZMD.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

UC95.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC95.LXZMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.70

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.54

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.95

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.81

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. XZMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XZMD.L равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и XZMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC95.LXZMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.70

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.22

Корреляция

Корреляция между UC95.L и XZMD.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и XZMD.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XZMD.L в 0.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и XZMD.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и XZMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC95.LXZMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-20.62%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.61%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-8.24%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.05%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.60%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и XZMD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC95.LXZMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.26%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

23.47%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

22.09%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

22.09%

-8.16%