Сравнение HMUD.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HMUD.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или VOO.
Основные характеристики
| HMUD.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.77% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 35.03% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 26.68% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.26% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.44% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.08% | 12.23% |
| Макс. просадка | -29.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUD.L показывает доходность 26.77%, а VOO немного выше – 26.94%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.44% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и VOO
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и VOO
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и VOO
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и VOO
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.74% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.