Сравнение HMUD.L с XD9D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE).
HMUD.L и XD9D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. XD9D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или XD9D.DE.
Основные характеристики
| HMUD.L | XD9D.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.87% | 27.08% |
| Дох-ть за 1 год | 38.10% | 35.39% |
| Дох-ть за 3 года | 28.65% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 17.69 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 12.02% |
| Макс. просадка | -29.48% | -26.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и XD9D.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и XD9D.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUD.L показывает доходность 25.87%, а XD9D.DE немного выше – 27.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и XD9D.DE
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XD9D.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c XD9D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и XD9D.DE
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XD9D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.82% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и XD9D.DE
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки XD9D.DE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и XD9D.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и XD9D.DE
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.