PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC95.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC95.L с USFM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).

UC95.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и USFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%6.05%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.10%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у USFM.L с доходностью 1.10%.

UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%

USFM.L

1 день
1.35%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.75%
1 год
10.44%
3 года*
12.69%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с DGRA.LUC95.L с CAPS.LUC95.L с HMUD.L
Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с XMVU.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с XZMD.L

Сравнение комиссий UC95.L и USFM.L

И UC95.L, и USFM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC95.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC95.LUSFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.81

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.15

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.70

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

5.74

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа USFM.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC95.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.81

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.06

Корреляция

Корреляция между UC95.L и USFM.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и USFM.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности USFM.L в 1.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.18%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и USFM.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, примерно равная максимальной просадке USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и USFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC95.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-27.52%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.00%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-17.40%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.78%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.54%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.80%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и USFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC95.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.65%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.22%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.80%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

13.28%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

15.42%

-1.49%