Сравнение UC95.L с XMUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L).
UC95.L и XMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. XMUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC95.L и XMUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC95.L и XMUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 2.23% | -0.82% | 15.46% | 0.42% | 4.20% | 26.08% | 0.43% | 24.54% | 3.98% | 5.75% |
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | -3.32% | 9.35% | 27.51% | 20.67% | -10.46% | 29.34% | 16.78% | 26.80% | 0.08% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у XMUS.L с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции UC95.L уступали акциям XMUS.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.77% соответственно.
UC95.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.16%
XMUS.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC95.L и XMUS.L
UC95.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC95.L vs. XMUS.L — Ранг доходности на риск
UC95.L
XMUS.L
Сравнение UC95.L c XMUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC95.L | XMUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.94 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.37 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.89 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.31 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC95.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UC95.L и XMUS.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC95.L и XMUS.L
Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как XMUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC95.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.84% | 1.99% | 1.61% | 1.54% | 1.29% | 1.13% | 1.79% | 1.66% | 1.64% | 1.68% | 1.37% |
XMUS.L Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC95.L и XMUS.L
Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что меньше максимальной просадки XMUS.L в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и XMUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC95.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.11% | -34.33% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.79% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.32% | -21.47% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.11% | -25.90% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -5.30% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.75% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.30% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC95.L и XMUS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (XMUS.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC95.L | XMUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.80% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.48% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 15.59% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 14.63% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 15.74% | -1.81% |