PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC95.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC95.L с DGRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).

UC95.L и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC95.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC95.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC95.L и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		2.23%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-0.88%5.03%20.29%12.77%2.58%26.46%9.27%23.93%-1.02%15.94%
Разные валюты инструментов

UC95.L торгуется в GBp, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC95.L показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -0.88%.

UC95.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.44%
3 года*
6.67%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.16%

DGRA.L

1 день
1.49%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.03%
3 года*
11.73%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с USFM.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с CAPS.LUC95.L с HMUD.L
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с NVO

Сравнение комиссий UC95.L и DGRA.L

UC95.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRA.L в 0.33%.

DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC95.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC95.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC95.LDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.60

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.89

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.51

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

4.89

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC95.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC95.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC95.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC95.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Корреляция

Корреляция между UC95.L и DGRA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC95.L и DGRA.L

Дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC95.L и DGRA.L

Максимальная просадка UC95.L за все время составила -28.11%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC95.L и DGRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC95.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.11%

-31.66%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-11.11%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.32%

-17.94%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.52%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.58%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.04%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UC95.L и DGRA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) составляет 3.27%, в то время как у WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что UC95.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC95.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.21%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.20%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.92%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

13.98%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

15.60%

-1.67%