PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged) while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UC90.L returned 10.87%/yr vs 11.38%/yr for UD06.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 19.96%.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.37%
С начала года
19.96%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.44%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-12.52%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%

Correlation

The correlation between UC90.L and UD06.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between UC90.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC90.L и UD06.L

Секторы
UC90.L
UD06.L

Технологии

31.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
55.9%

Энергетика

14.2%
1.4%

Финансовые услуги

10.9%
6.2%

Здравоохранение

9.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.2%

Промышленность

6.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Сырьевые материалы

0.5%
0.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

UC90.L
31.0%
UD06.L
16.1%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
UD06.L
55.9%

Энергетика

UC90.L
14.2%
UD06.L
1.4%

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
UD06.L
6.2%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
UD06.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
UD06.L
5.2%

Промышленность

UC90.L
6.6%
UD06.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
UD06.L
1.9%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
UD06.L
2.2%

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
UD06.L
0.7%

Недвижимость

UC90.L

-

UD06.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L

Доходность на риск

UC90.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.03

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

5.25

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

13.83

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и UD06.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-32.66%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.18%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-10.32%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-23.45%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.65%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-11.74%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и UD06.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.62%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.64%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.70%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

13.71%

+0.52%

Сравнение комиссий UC90.L и UD06.L

И UC90.L, и UD06.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и UD06.L

Ни UC90.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and UD06.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC90.L and UD06.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор