PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC04.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both exchange-traded funds - UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC04.L returned 14.74%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UC04.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC04.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

UC04.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.68%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.68%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.74%
10 лет*
16.01%

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC04.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.50%9.28%27.38%20.52%-10.51%25.40%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between UC04.L and S5EE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.91

The correlation between UC04.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC04.L и S5EE.L

Секторы
UC04.L
S5EE.L

Технологии

37.7%
48.5%

Финансовые услуги

11.2%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.5%

Здравоохранение

8.5%
11.3%

Промышленность

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

UC04.L
37.7%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

UC04.L
11.2%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

UC04.L
10.9%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

UC04.L
9.9%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

UC04.L
8.5%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

UC04.L
8.1%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

UC04.L
4.7%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

UC04.L
3.4%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

UC04.L
2.1%
S5EE.L

-

Недвижимость

UC04.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

UC04.L
1.7%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с SMHUC04.L с HMCA.LUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPX5.LUC04.L с SPYUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

UC04.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC04.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.65

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.93

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.00

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

18.76

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC04.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.65

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.17

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и S5EE.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC04.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-20.25%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.61%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-20.25%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.25%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.09%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.79%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и S5EE.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 2.72%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC04.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.63%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.78%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.81%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.75%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

14.63%

+1.23%

Сравнение комиссий UC04.L и S5EE.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и S5EE.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.84%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

UC04.L and S5EE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC04.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC04.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

UC04.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5EE.L is S&P 500. UC04.L tracks Russell 1000 TR USD, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. Their fees differ too: 0.14% for UC04.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC04.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор